Tìm hiểu chiến lược giao dịch với đường trung bình động MA của Arthur Hill

Một cách sử dụng phổ biến cho đường trung bình động là phát triển các hệ thống giao dịch đơn giản dựa trên sự giao nhau của các MA này. Một hệ thống giao dịch sử dụng hai MA sẽ đưa ra tín hiệu mua khi đường trung bình động ngắn hơn (nhanh hơn) vượt lên trên đường trung bình động dài hơn (chậm hơn). Một tín hiệu bán sẽ được đưa ra khi đường trung bình động ngắn hơn cắt xuống bên dưới đường trung bình động dài hơn. Tốc độ của hệ thống và số lượng tín hiệu được tạo ra sẽ phụ thuộc vào độ dài của các đường trung bình động. Các hệ thống đường trung bình dộng ngắn hơn sẽ nhanh hơn, tạo ra nhiều tín hiệu hơn và nhanh nhẹn để nhập cuộc sớm. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn các hệ thống có đường trung bình động dài hơn. Đối với Chỉ số VNINDEX, sự giao nhau của đường trung bình động hàm mũ 20/50 đã được sử dụng để tạo ra tín hiệu. Khi đường MA 20 tuần di chuyển trên đường MA 50 ngày, tín hiệu mua đang có hiệu lực. Khi đường MA 20 ngày giảm xuống dưới đường MA 50 ngày, tín hiệu bán đang có hiệu lực. Như với tất cả các hệ thống theo dõi xu hướng, các tín hiệu hoạt động tốt khi cổ phiếu phát triển một xu hướng mạnh, nhưng không hiệu quả khi cổ phiếu đi ngang trong một vùng biên độ. Một số điểm mua mang lại hiệu quả rất tốt trong giai đoạn thị trường có xu hướng tăng khi sử dụng hệ thống này. Tuy nhiên trong giai đoạn thị trường đi ngang, phần lợi nhuận đó có thể bị bào mòn đi. Nhìn chung, hệ thống sẽ có lãi trong khoảng thời gian được hiển thị. Vẫn là chỉ số VNINDEX với chiến lược 2 đường trung bình động (MA10 và MA20) nhưng ở đây ta sẽ kết hợp thêm chỉ báo dao động giá PPO. Khi mà 2 đường trung bình động giao cắt nhau thì chỉ số PPO sẽ đi qua mức 0. Chúng ta sẽ thêm 2 mức -2% (đường màu đỏ) và +2% (đường màu xanh) vào thang đo chỉ số PPO. Khi mà đường PPO cắt qua đường màu xanh (+2%) nghĩa là đường MA10 đã cắt lên trên MA20 và cao hơn MA20 2%. Khi này, chúng ta sẽ thực hiện một lệnh mua. Làm tương tự với chiều bán. Có một vài tín hiệu tốt, nhưng cũng có một số điều đáng tiếc. Mặc dù phụ thuộc nhiều vào các điểm vào và ra chính xác, tôi tin rằng có thể kiếm được lợi nhuận khi sử dụng hệ thống này, nhưng không phải là lợi nhuận lớn và có lẽ không đủ để biện minh cho rủi ro. Cổ phiếu không giữ được xu hướng và cắt lỗ chặt chẽ sẽ được yêu cầu để chốt lợi nhuận. Một điểm dừng hoặc sử dụng Parabolic SAR có thể giúp khóa lợi nhuận. Hệ thống giao nhau của đường trung bình động có thể hiệu quả, nhưng nên được sử dụng cùng với các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật (mô hình, chân nến, động lượng, khối lượng, v.v.). Mặc dù có thể dễ dàng tìm thấy một hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động trong tương lai.