Hướng dẫn dự báo xu hướng giá từ chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Được phát triển bởi Welles Wilder, Parabolic SAR đề cập đến một hệ thống giao dịch dựa trên giá cả và thời gian. Wilder gọi đây là “Hệ thống Giá / Thời gian Parabol”. SAR là viết tắt của “dừng và đảo ngược (stop and reverse)”, là chỉ báo thực tế được sử dụng trong hệ thống.

(Parabolic SAR trên biểu đồ VNINDEX)

Chi tiết, SAR theo dõi giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian. Chỉ báo nằm dưới giá khi chúng đang tăng và ở trên giá khi chúng giảm. Về vấn đề này, chỉ báo dừng và đảo chiều khi xu hướng giá đảo ngược và phá vỡ trên hoặc dưới chỉ báo.

Cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để dự đoán xu hướng giá

SAR được coi là một chỉ báo theo sau xu hướng. Một khi xu hướng tăng được xác nhận chỉ báo SAR xuất hiện như một điểm dừng lỗ. Điểm dừng lỗ liên tục tăng miễn là xu hướng tăng vẫn còn (còn được biết với tên gọi: trailing stop loss).

Chỉ báo này hoạt động như một biện pháp bảo vệ chống lại xu hướng giảm quá mức cắt lỗ. Khi giá ngừng tăng và đảo chiều dưới SAR dẫn đến một xu hướng giảm sẽ bắt đầu và hình thành chỉ báo SAR chạy phía trên của giá.

(Biểu đồ VCI áp dụng chỉ báo SAR trong biên giao dịch đi ngang xuất hiện tín hiệu đảo chiều liên tiếp nhau)

Điều chỉnh số bước

Số bước, còn được gọi là Hệ số gia tốc (AF), là một hệ số ảnh hưởng đến tốc độ thay đổi trong SAR. Người dùng có thể đặt Bước và Bước tối đa. Bước tăng dần khi xu hướng kéo dài cho đến khi đạt đến mức tối đa do người dùng đặt.

Có thể giảm độ nhạy SAR bằng cách giảm Bước. Một bước thấp hơn sẽ di chuyển SAR xa hơn so với giá, điều này làm cho khả năng đảo chiều ít xảy ra hơn. Tương tự, có thể tăng độ nhạy SAR bằng cách tăng bước. Một bước cao hơn di chuyển SAR gần hơn với hành động giá, điều này làm cho khả năng đảo chiều cao hơn. Chỉ báo sẽ đảo ngược quá thường xuyên nếu bước được đặt quá cao.

(SAR (0.06;0.2) áp dụng với biểu đồ chỉ số VNIndex)

Hình phía trên cho chúng ta thấy chỉ báo SAR với thông số (0.06,0.2). Nội dung: 0.06 là số bước và 0.2 chính là số bước tối đa.

(SAR(0.02;0.2) áp dụng với biểu đồ chỉ số VNIndex)

Ta có thể dễ dàng nhận thấy là chỉ báo SAR có số bước càng lớn thì càng bám sát giá và nhạy với giá hơn. Đây cũng là cách để điều chỉnh độ nhạy của SAR cho phù hợp với từng chiến lược giao dịch.

Điều chỉnh số bước tối đa

Độ nhạy của chỉ báo cũng có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng Bước tối đa. Trong khi Bước tối đa có thể ảnh hưởng đến độ nhạy cảm, thì Bước có trọng lượng lớn hơn vì nó đặt tốc độ tăng dần khi xu hướng phát triển. Lưu ý, rằng việc tăng Bước đảm bảo rằng Bước tối đa sẽ được thực hiện nhanh hơn khi xu hướng phát triển.

(biểu đồ VNINDEX với SAR có số bước tối đa là 0.5)

(biểu đồ VNINDEX với SAR có số bước tối đa là 0.06)

Nhận xét: Với số bước tối đa càng lớn thì đường SAR sẽ càng bám sát và nhạy với đường giá.

Tóm lại, chỉ báo Parabolic SAR hoạt động tốt nhất với thị trường có xu hướng, xảy ra khoảng 30% thời gian theo ước tính của Wilder. Xét cho cùng, SAR được thiết kế để bắt kịp xu hướng và đi theo nó giống như một điểm dừng.

Như với hầu hết các chỉ báo, chất lượng tín hiệu phụ thuộc vào cài đặt và đặc điểm của bảo mật cơ bản. Parabolic SAR cũng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.